مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها

Authors

  • مهدیه کلانتری دهقی دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
Abstract:

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی فرکتالی متمایل شوند. همین امر سبب گسترش استفاده از مدلهای مولتی فرکتالیدر بخشهای مختلف بازار شد. این مقاله به مرور روش مولتی فرکتال که در سالهای اخیر برای پیش بینی ومدلسازی نوسان پذیری قیمت 1 گسترش یافته، پرداخته است. در ابتدا ریشه این روش که از مدلهای مشابهجریانات آشفته 2 در فیزیک آماری، نشأت گرفته شده است معرفی و سپس جزئیاتی در مورد مشخصات وویژگیهای مدلهای سری زمانی مولتی فرکتالی در مالی، روشهای در دسترس برای تخمین آنها و وضعیتکنونی کاربردهای تجربی این مدلها ذکر میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که پویایی بازار سرمایه موجب شدهاست که رویکردها، شیوهها و مدلهای تحلیل بازار در حال تحول باشد، همچنین در خوشهبندی نوسانات سری-های زمانی مالی، مقیاسهای کوچکتر مدنظر قرار میگیرد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیوندهای فلز - نیمه هادی، ویژگیها و کاربردهای آنها

با توجه به پیشرفتهای روزافزون تکنولوژی نیمه هادیها و مدارهای تجمعی اهمیت اتصالات فلز - نیمه هادی روز به روز بیشتر می شود. با توجه به سابقه طوللانی تحقیق در زمینه پیوندهای فلز - نیمه هادی، مطالعات زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است که نشاندهنده اهمیت کاربردی آنها در تکنولوژی جدید قطعات نیمه هادی می باشد. در این پروژه سعی شده تمام نظریه های اصلی، در مورد پیوندهای فلز - نیمه هادی با توجه به روند تار...

15 صفحه اول

مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها

در این مقاله انتگرال پذیری برخی مدلهای هیپوالاستیسیته شامل مدل لگاریتمی و مدلهای جامن، گرین-نقدی و مدلهائی بر پایه اسپین حاصل از چرخش محورهای اولری و لاگرانژی و نیز مدلهای کاتر- ریولین و تروزدل با استفاده از تعیین مقدار انرژی باقیمانده در انتهای یک مسیر بسته تغییرشکل الاستیک سه بعدی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق همچنین برخی روشهای بهنگام کردن تنش برای مدلهای اولری ن...

full text

آپتامرها و کاربردهای بیولوژیکی-درمانی آنها

Aptamers are the artificial single-stranded DNA or RNA sequences (more recently, peptides) that fold into secondary and tertiary structures making them bind to certain targets with extremely high specificity. Aptamers were reported for the first time in 1990, a number of their unique features make them a more effective choice than antibodies. Aptamers typically generated through Systematic Ev...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 24

pages  25- 47

publication date 2014-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023